Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона
Подано послідовний вивід формули ціни європейського опціону колл в моделі Гестона, який ґрунтується на розв’язанні рівняння для ядра еволюції Мертона–Гармана із застосуванням перетворень Фур’є і Лапласа. Отримана формула еквівалентна відомій формулі Гестона, проте записана в компактнішому вигляді....
Збережено в:
| Видавець: | Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NAS of Ukraine |
|---|---|
| Дата: | 2013 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NAS of Ukraine
2013
|
| Онлайн доступ: | http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/APMM/article/view/333 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Організація
Prykladni Problemy Mekhaniky i Matematyky| id |
journalsiapmmlvivua-article-333 |
|---|---|
| record_format |
ojs |
| spelling |
journalsiapmmlvivua-article-3332019-04-19T15:36:31Z Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона Янішевський, В. С. Фещур, Р. В. Подано послідовний вивід формули ціни європейського опціону колл в моделі Гестона, який ґрунтується на розв’язанні рівняння для ядра еволюції Мертона–Гармана із застосуванням перетворень Фур’є і Лапласа. Отримана формула еквівалентна відомій формулі Гестона, проте записана в компактнішому вигляді. Показано, що за постійної волантильності можна отримати відому формулу Блека–Шоулза. Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NAS of Ukraine 2013-05-14 Article Article application/pdf http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/APMM/article/view/333 10.15407/333 Prykladni Problemy Mekhaniky i Matematyky; Том 10 (2012); 221-227 Прикладні проблеми механіки і математики; Том 10 (2012); 221-227 uk http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/APMM/article/view/333/337 |
| institution |
Prykladni Problemy Mekhaniky i Matematyky |
| collection |
OJS |
| language |
Ukrainian |
| format |
Article |
| author |
Янішевський, В. С. Фещур, Р. В. |
| spellingShingle |
Янішевський, В. С. Фещур, Р. В. Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона |
| author_facet |
Янішевський, В. С. Фещур, Р. В. |
| author_sort |
Янішевський, В. С. |
| title |
Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона |
| title_short |
Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона |
| title_full |
Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона |
| title_fullStr |
Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона |
| title_full_unstemmed |
Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона |
| title_sort |
про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi гестона |
| description |
Подано послідовний вивід формули ціни європейського опціону колл в моделі Гестона, який ґрунтується на розв’язанні рівняння для ядра еволюції Мертона–Гармана із застосуванням перетворень Фур’є і Лапласа. Отримана формула еквівалентна відомій формулі Гестона, проте записана в компактнішому вигляді. Показано, що за постійної волантильності можна отримати відому формулу Блека–Шоулза. |
| publisher |
Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NAS of Ukraine |
| publishDate |
2013 |
| url |
http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/APMM/article/view/333 |
| work_keys_str_mv |
AT âníševsʹkijvs proodinsposibrozvâzannârivnânnâciniopcionuvmodeligestona AT feŝurrv proodinsposibrozvâzannârivnânnâciniopcionuvmodeligestona |
| first_indexed |
2024-04-18T12:41:14Z |
| last_indexed |
2024-04-18T12:41:14Z |
| _version_ |
1804810515687407616 |