Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона
Подано послідовний вивід формули ціни європейського опціону колл в моделі Гестона, який ґрунтується на розв’язанні рівняння для ядра еволюції Мертона–Гармана із застосуванням перетворень Фур’є і Лапласа. Отримана формула еквівалентна відомій формулі Гестона, проте записана в компактнішому вигляді....
Збережено в:
| Видавець: | Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NAS of Ukraine |
|---|---|
| Дата: | 2013 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NAS of Ukraine
2013
|
| Онлайн доступ: | http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/APMM/article/view/333 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|