Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона
Подано послідовний вивід формули ціни європейського опціону колл в моделі Гестона, який ґрунтується на розв’язанні рівняння для ядра еволюції Мертона–Гармана із застосуванням перетворень Фур’є і Лапласа. Отримана формула еквівалентна відомій формулі Гестона, проте записана в компактнішому вигляді....
Збережено в:
Видавець: | Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NAS of Ukraine |
---|---|
Дата: | 2013 |
Автори: | Янішевський, В. С., Фещур, Р. В. |
Формат: | Стаття |
Мова: | Ukrainian |
Опубліковано: |
Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NAS of Ukraine
2013
|
Онлайн доступ: | http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/APMM/article/view/333 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Організація
Prykladni Problemy Mekhaniky i MatematykyСхожі ресурси
-
Магнiтно модифiкованi електроспінінгові нановолокна для гiпертермiї
за авторством: Molcan, M., та інші
Опубліковано: (2020) -
Сумiснi наближення значень двох елiптичних функцiй Якобi
за авторством: Холявка, Я. М.
Опубліковано: (2013) -
Rostislav I. Grigorchuk. To the 70th anniversary
за авторством: Board, ADM Editorial
Опубліковано: (2023) -
On the containment \(I^{(3)} \subset I^{2}\) and configurations of triple points in Böröczky line arrangements
за авторством: Kabat, J.
Опубліковано: (2023) -
Вплив неоднорідного електричного поля на горіння рiдинного вуглеводневого палива
за авторством: Nimych, A.V., та інші
Опубліковано: (2023)