Алгоритм обчислення ціни нестандартного опціону зі стохастичним доходом базового активу
Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Алгоритм обчислення ціни нестандартного опціону зі стохастичним доходом базового активу
|
|
| Creator |
Іващук, Н. Л.
|
|
| Subject |
функція виплати
опціон опціонна премія бар’єр входу вверху і внизу payoff option option premium barrier-in-up and barrier-in-down |
|
| Description |
Побудовано алгоритм обчислення цін опціонів для випадку стохастичної стрибкоподібної ставки доходу базового активу. На основі побудованого алгоритму розроблено економіко-математичні моделі оцінювання бар’єрних опціонів типу купівлі з верхнім і нижнім бар’єрами входу та обчислено ціни таких опціонів. У роботі також досліджено вплив деяких параметрів на формування цін бар’єрних опціонів. In article the algorithm of the option price calculation for a case of the stochastic jump rate of the base asset income is constructed. On the basis of the constructed algorithm economic-mathematical models of the barrier call option pricing with the up and down barrier are developed and calculations of such option prices are carried out. In work influence of some parameters on formation of the barrier option prices also is investigated. |
|
| Date |
2010-02-15T20:16:43Z
2010-02-15T20:16:43Z 2009 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Іващук Н. Л. Алгоритм обчислення ціни нестандартного опціону зі стохастичним доходом базового активу / Н. Л. Іващук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 111–121. – Бібліографія: 14 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/2428 |
|
| Language |
ua
|
|
| Publisher |
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
|
|