Математическое моделирование финансовых процессов
Electronic Archive of Sumy State University
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Математическое моделирование финансовых процессов
|
|
| Creator |
Бекар, Меладзе
Бекар, Меладзе Bekar, Meladze |
|
| Subject |
финансовая математика, модели, построение моделей, финансовые потоки и процессы
|
|
| Description |
В диссертации достигнуты поставленные цели: решен ряд задач ценообразования американских и европейских опционов путем использования нового направления математического моделирования. В работе исследована проблематика детерминистической и стохастической финансовой математики. В частности, изучено поведение дискретных финансовых потоков и построены соответствующие математические модели. В случае дискретных и непрерывных финансовых потоков (процессов) изучена задача ценообразования производных ценных бумаг – европейских и американских опционов путем использования методов стохастической финансовой математики. В частности, в задаче ценообразования американских опционов использованы результаты теории оптимальной остановки случайных процессов. Приведены численные примеры, для которых построены соответствующие компьютерные программы. Программы представлены в виде исходного кода и приведены в приложениях в конце работы. |
|
| Date |
2013-04-15T05:47:09Z
2013-04-15T05:47:09Z 2013-04-15 |
|
| Type |
Synopsis
|
|
| Identifier |
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30457
|
|
| Language |
ru
|
|