Запис Детальніше

Гамма-обернені дифузійні моделі ціноутворення акцій

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Щестюк, Наталія
 
Date 2012-12-10T14:06:17Z
2012-12-10T14:06:17Z
2012
 
Identifier Щестюк Н. Ю. Гамма-обернені дифузійні моделі ціноутворення акцій / Щестюк Н.Ю. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 126 : Фізико-математичні науки. - С. 23-27.
1996-5931
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/1858
 
Description Risky asset models of the stock price with the dependence through activity time are described. The construction of activity time uses superpositions of diffusion processes with given marginal reciprocal gamma distribution and allows for Student distributions of the log-returns. The activity time is asymptotically self-similar.
Розглянуто деякі моделі ціноутворення акцій, що використовують "ринковий" "активний" час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю і веде до Стюдент -- розподілу лог-дохідностей. Показано, що процес "ринкового часу" є асимптотично самоподібним.
 
Language ua
 
Publisher ВПЦ НаУКМА
 
Subject лог-дохідності
геометричний броунівський рух
дифузійний процес
обернений гамма-розподіл
розподіл Стюдента
log-returns
GBM
diffusion processes
reciprocal gamma distribution
student distribution
 
Title Гамма-обернені дифузійні моделі ціноутворення акцій
 
Type Article
 
Relation Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 126: Фізико-математичні науки. - С. 23-27.