Моделювання цін геометричних азійських опціонів із стохастичним доходом базового активу
Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Моделювання цін геометричних азійських опціонів із стохастичним доходом базового активу
|
|
| Creator |
Іващук, Н. Л.
|
|
| Description |
Досліджена сутність одного із різновидів похідних інструментів, а саме – азійських опціонів, які є представниками групи екзотичних опціонів. Розглянуто види азійських опціонів та їх інвестиційну привабливість для інвесторів. Визначено способи обчислення суми кінцевого платежу для азійських опціонів з правом купівлі та з правом продажу. Запропоновано метод визначення цін геометричних азійських опціонів із стохастичним доходом базового активу, зокрема наведено формули для опціонів з середньою ціною виконання та середнім опціонним курсом. Досліджено методи обчислення цін таких опціонів за дискретного та неперервного способів спостереження за ціною базового активу. In article the essence of one of derivatives versions, namely, Asian options which are representatives of exotic options group is investigated. In work kinds of Asian options and their investment appeal to investors are considered. Ways of calculation of the sum of final payment for Asian options with the right of purchase and the right of sale are determined. The method of calculation of the geometrical Asian option prices from the stochastic income of the underlying asset is offered, namely formulas for average-price options and average-strike options. Methods of calculation of the prices of such options are investigated at a discrete and continuous way of supervision over the price of the underlying asse. |
|
| Date |
2009-09-14T08:52:50Z
2009-09-14T08:52:50Z 2008 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Іващук Н. Л. Моделювання цін геометричних азійських опціонів із стохастичним доходом базового активу / Н. Л. Іващук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 124–131. – Бібліографія: 14 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1583 |
|
| Publisher |
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
|
|