Метод визначення цін опціонів за випадкової стрибкоподібної відсоткової ставки без ризику
Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Метод визначення цін опціонів за випадкової стрибкоподібної відсоткової ставки без ризику
|
|
| Creator |
Іващук, Н.Л.
|
|
| Description |
In article the method of definition of the prices standard and non-standard options for a case when changes risk-free interest rate have stochastic jump character is developed. On the basis of this method pricing models of binary options "cash-or-nothing" with the right of purchase and sale of a base active are developed. In work the prices such options, with use of the developed models are calculated, and also comparison of the prices options with fixed and stochastic risk-free rate is made. Except for it influence of the sum of payment and the period of its action on the option premium is investigated. Розроблено метод визначення цін стандартних і нестандартних опціонів для випадку, коли зміни відсоткової ставки без ризику мають випадковий стрибкоподібний характер. На основі цього методу розроблено моделі оцінювання бінарних опціонів типу “готівка або нічого” з правом купівлі та продажу базового активу. У роботі розраховано ціни таких опціонів з використанням розроблених моделей, а також здійснено порівняння цін опціонів з фіксованою та стохастичною відсотковою ставкою без ризику. Окрім того, досліджується вплив суми виплати для власника опціону та терміну його дії на опціонну премію. |
|
| Date |
2009-09-08T08:15:51Z
2009-09-08T08:15:51Z 2008 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Іващука, Н.Л. Метод визначення цін опціонів за випадкової стрибкоподібної відсоткової ставки без ризику / Н.Л. Іващук // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку . - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. - С. 72-81.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1086 |
|
| Publisher |
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
|
|