Математичні методи діагностування фінансової стабільності банківського сектору України
eKMAIR
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Математичні методи діагностування фінансової стабільності банківського сектору України
Mathematical methods of estimating the financial stability of the Ukrainian banking sector |
|
| Creator |
Бєленька, Ганна
Bielenka, Ganna |
|
| Subject |
financial stability
banking system modeling banking risks stress-scenario фінансова стабільність банківський сектор моделювання банківські ризики стрес-сценарій |
|
| Description |
Dissertation for the obtaining of Candidate of Economic Sciences scientific degree in specialty 08.00.11 – Mathematical methods, models and information technologies in economy. – SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”, Kyiv, 2011. Dissertation is devoted to investigation of theoretical, methodological and empirical aspects of modeling of the financial stability of Ukrainian banking sector. A number of foreign and domestic scientific works were subject to thorough analysis, followed by improvement of theoretical and methodological approaches towards definition of financial stability of the banking sector, tools for estimation of financial stability of the banking sector through clarification of methods of modeling the impact of separate banking risks on the banks’ capital, and system of identification of macroeconomic factors of influence on financial stability of the banking sector. For quantitative analysis of financial stability of the Ukrainian banking system, the conceptual provisions were developed, and the set of economic-mathematical models for estimation of financial stability of the banking sector, based on vector error correction models with exogenous variables and the method of stability ratings calculation for separate banks and groups of banks, was proposed. The presented approach differs from the previous ones in that it allows accounting for the influence of macroeconomic factors dynamics on the banking risks and is based on systemic mathematical and statistical analysis of the tendencies of banking sector development, which allows increasing the efficiency and reliability of financial stability estimation for separate banks and banking sector as a whole. The developed models were used to estimate the impact of the stress-scenario of changes in the macroeconomic indicators on the financial condition of individual banks and groups of banks (state, foreign, Ukrainian non-state) by assessment of the impact from realization of separate types of banking risks. According to modeling results, potential financing need of Ukrainian banking sector in case of stress-scenario realization was assessed, and key practical measures to support financial stability of the Ukrainian banking sector, as an important premise for financial and economic development, were proposed.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2011. Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методологічних та емпіричних аспектів моделювання фінансової стабільності банківського сектору України. У роботі проведено аналіз та систематизацію різних джерел зарубіжної та вітчизняної наукової думки, на основі чого узагальнено і розвинуто теоретико-методологічні підходи щодо визначення фінансової стабільності банківського сектору, інструментарій оцінювання фінансової стабільності банківського сектору на підставі уточнення способів моделювання впливу окремих банківських ризиків на капітал банків, систему ідентифікації макроекономічних факторів впливу на фінансову стабільність банківського сектору. Для кількісного аналізу фінансової стабільності банківського сектору України обґрунтовано концептуальні положення та запропоновано відповідний комплекс економіко-математичних моделей щодо оцінювання фінансової стабільності банківського сектору на основі векторної моделі корегування помилок з екзогенними змінними та методу визначення рейтингів стабільності банків і груп банків. На відміну від існуючих, розроблений підхід дозволяє врахувати в дослідженні вплив динаміки макроекономічних факторів на банківські ризики та ґрунтується на системному математично-статистичному аналізі тенденцій розвитку банківського сектору, що дає змогу покращити ефективність та надійність оцінювання фінансової стабільності окремих банків та банківського сектору в цілому. Розроблені моделі використано для оцінювання впливу стрес-сценарію змін в макроекономічних показниках на фінансовий стан окремих банків та груп банків (державні, іноземні, українські недержавні) шляхом визначення ефекту від реалізації окремих типів банківських ризиків. Згідно з результатами моделювання, оцінено потенційну потребу банківського сектору України у фінансовій підтримці у разі реалізації стрес-сценарію та охарактеризовано основні практичні заходи щодо підтримки фінансової стабільності банківського сектору України як важливої передумови фінансово-економічного розвитку. Робота виконана на кафедрі фінансів Національного університету “Києво- Могилянська академія” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, м. Київ. |
|
| Date |
2011-12-06T12:19:39Z
2011-12-06T12:19:39Z 2011 |
|
| Type |
Thesis abstract
|
|
| Identifier |
Бєленька Г.В. Математичні методи діагностування фінансової стабільності
банківського сектору України: [Рукопис]: дис. … канд. екон. наук: 08.00.11 / Г.В. Бєленька. – К. : ДВНЗ «Київ. нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2011.
http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1244 |
|
| Language |
ua
|
|
| Relation |
Докторська школа НаУКМА
|
|