Задача оптимальної зупинки для процесів з незалежними приростами
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Задача оптимальної зупинки для процесів з незалежними приростами
|
|
| Creator |
Шевченко, Г.М.
Мороз, А.Г. |
|
| Description |
У роботi розглядається задача оптимальної зупинки для процесiв iз незалежними приростами у випадках, коли функцiя виплат показникова g(x) = (1−e^−x)^+ або логарифмiчна g(x) = (ln x)^+. Для показникової функцiї виплат показано, що оптимальний момент зупинки є моментом першого перетину певного рiвня. Для логарифмiчної функцiї виплат доведено, що у класi моментiв перетину рiвня немає оптимального розв’язку.
We consider the optimal stopping problem for processes with independent increments with the exponential g(x) = (1−e^−x)^+ or logarithmic g(x) = (ln x)^+ payoff function. For the exponential payoff function, it is shown that the optimal stopping time is the first time of hitting a certain level. For the logarithmic payoff function, it is proved that a moment of the first hitting of a level cannot be optimal. |
|
| Date |
2010-08-10T10:53:19Z
2010-08-10T10:53:19Z 2009 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Задача оптимальної зупинки для процесів з незалежними приростами / Г.М. Шевченко, А.Г. Мороз // Український математичний вісник. — 2009. — Т. 6, № 1. — С. 126-134. — Бібліогр.: 5 назв. — укр.
1810-3200 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/10959 |
|
| Language |
uk
|
|
| Publisher |
Інститут прикладної математики і механіки НАН України
|
|