Полиэдральные меры риска и робастные решения
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Полиэдральные меры риска и робастные решения
|
|
| Creator |
Кирилюк, В.С.
Бабанин, А.С. |
|
| Description |
По кусочно-линейным функциям полезности в работе введены полиэдральные меры риска. Задачи минимизации таких мер риска для портфеля сведены к проблемам линейного программирования. Получаемые решения являются робастными в соответствующем смысле.
За кусочно-лінійними функціями корисності введено поліедральні міри ризику. Задачі мінімізації таких мір ризику для портфеля зведено до проблем лінійного програмування. Рішення, які отримуються, є робастними у відповідному сенсі. According to piecewise-linear utility functions, the polyhedral risk measures are introduced. The risk measure portfolio minimization problems are reduced to linear programming problems. The obtained solutions are robust in appropriate sense. |
|
| Date |
2010-10-20T09:53:30Z
2010-10-20T09:53:30Z 2008 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Полиэдральные меры риска и робастные решения / В.С. Кирилюк, А.С. Бабанин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2008. — № 7. — С. 66-72. — Бібліогр.: 17 назв. — рос.
XXXX-0013 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/12700 519.21 |
|
| Language |
ru
|
|
| Publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
|
|