On Fluctuations of a Nonmonotone Marked Point Process
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
On Fluctuations of a Nonmonotone Marked Point Process
|
|
| Creator |
Dshalalow, J.H.
Robinson, R. |
|
| Subject |
Информационные технологии
|
|
| Description |
The present article investigates a bivariate recurrent process, which can describe the behavior of a nonmonotone financial instrument observed at random times. We are able to find explicitly the joint distribution of the highest value of the instrument prior to its first drop using a game-theoretic approach.
Исследован бивариантный рекуррентный процесс, с помощью которого можно описать поведение немонотонного финансового инструмента, наблюдаемое в случайные моменты времени. С использованием теоретико-игрового подхода явно определено объединенное распределение наибольшей величины инструмента, предшествующей его первому падению. Досліджено біваріантний рекурентний процес, за допомогою якого може бути описане поводження немонотонного фінансового інструмента, що спостерігається у випадкові моменти часу. З використанням теоретико-грального підходу явно визначено об’єднанe розподілення найбільшої величини інструмента, що передує його першому падінню. |
|
| Date |
2010-10-22T14:34:16Z
2010-10-22T14:34:16Z 2010 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
On Fluctuations of a Nonmonotone Marked Point Process / J.H. Dshalalow, R. Robinson // Электронное моделирование. — 2010. — Т. 32, № 3. — С. 19-31. — Бібліогр.: 13 назв. — англ.
0204-3572 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/12825 519.512 |
|
| Language |
en
|
|
| Publisher |
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
|
|