Стохастическое моделирование латвийских процентных ставок методом локальной регрессии
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Стохастическое моделирование латвийских процентных ставок методом локальной регрессии
|
|
| Creator |
Аевскис, В.
Янсонс, В. |
|
| Subject |
Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор
|
|
| Description |
Рассмотрены процентные ставки Латвийского рынка межбанковских кредитов методом локально взвешенной регрессии первого порядка. Предложенная модель процентных ставок сравнивается по своим прогнозным качествам с двумя эталонными линейными моделями — случайного блуждания и линейной авторегрессионной. Главный результат работы — несомненное преимущество непараметрической модели над конкурентными моделями, что свидетельствует о присутствии нелинейностей в динамике латвийских процентных ставок.
Розглянуто процентні ставки латвійського ринку міжбанківських кредитів методом локально зваженої регресії першого порядку. Запропонована модель процентних ставок порівнюється за своєю прогнозною якістю з двома еталонними лінійними моделями — випадкового блукання та лінійною авторегресійною. Головний результат роботи — безсумнівна перевага непараметричної моделі над конкурентними моделями, що засвідчує присутність нелінійностей у динаміці латвійських процентних ставок. The interest rates of the Latvian interbank lending market are consideved using the method of locally weighted regression of the first order. A model for interest rates is proposed and compared in prognosis quality with two standard lineas models: random walk and autoregressin. The main result of the work is the doubtless advantage of the nonparameter model over other competitive models, which indicates the presence of nonlinearity in the dynamics of the Latvian interest rates. |
|
| Date |
2010-12-27T13:45:35Z
2010-12-27T13:45:35Z 2007 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Стохастическое моделирование латвийских процентных ставок методом локальной регрессии / В. Аевскис, В. Янсонс // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2007. — № 2. — С. 87-92. — Бібліогр.: 13 назв. — рос.
1681–6048 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/14634 519.216.3, 519.248, 519.234, 519.246.8 |
|
| Language |
ru
|
|
| Publisher |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
|
|