Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів
|
|
| Creator |
Яворський, І.М.
Ісаєв, І.Ю. Кравець, І.Б. |
|
| Subject |
Математичні моделі сигналів та систем
|
|
| Description |
Проведено порівняльний аналіз параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів. Виведено вирази для компонентів кореляційних функцій періодично авторегресивної моделі ковзного середнього та параметричної моделі на основі гармонічного представлення. Доведено, що періодична авторегресивна модель ковзного середнього є підкласом векторної авторегресивної моделі, побудованої на основі когерентного представлення.
Analysis of periodically nonstationary random process parametric models properties are carried out. Formulae for the correlation function components of periodically autoregressive moving avarage model and parametric model based on harmonic series representation are derived. It is shown, that the periodically autoregressive moving average model is a subset of coherent decomposition vector autoregressive moving average model. |
|
| Date |
2011-02-04T17:41:08Z
2011-02-04T17:41:08Z 2009 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів / І.М. Яворський, І.Ю. Ісаєв, І.Б. Кравець // Відбір і оброб. інформації: Міжвід. зб. наук. пр. — 2009. — Вип. 31(107). — С. 12-17. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.
0474-8662 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/16090 621.391:519.22 |
|
| Language |
uk
|
|
| Publisher |
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
|
|