Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності
|
|
| Creator |
Кишакевич, Б.Ю.
Прикарпатський, А.К. Твердохліб, І.П. |
|
| Subject |
Інформатика та кібернетика
|
|
| Description |
Пропонується нова конкуренцiйна модель ринку акцiй в середовищi банкiвського портфеля з бi-варiантною функцiєю цiнностi в умовах цейтнот-бiржової поведiнки клiєнтiв-покупцiв. Розвинуто метод асоцiйованих марковських процесiв для знаходження оптимальної стратегiї вибору найбiльш цiнного пакета акцiй. Отримано алгебраїчне рiвняння, що визначає найбiльш оптимальну стратегiю вибору найбiльш цiнного для клiєнта-покупця пакета акцiй з бi-варiантною функцiєю корисностi при наявностi конкуренцiї з боку iнших клiєнтiв. Зокрема, при певних умовах на так званий банкiвський промоцiйний параметр щодо параметра “штрафу” за пропущену трансакцiю купiвлi пакета акцiй при асимптотично значному обсязi пакетiв в портфелi банку виведено унiверсальне трансцендентне рiвняння для знаходження оптимальної стратегiї вибору найбiльш цiнного пакета акцiй потенцiйним клiєнтом-покупцем.
The competing stock market model within a bank portfolio with a bi-variative value function under a processing time restriction condition is studied. A new version of the associated Markov process method for finding the optimal choice strategy of the most valued stock packet is developed. Under some conditions on the so-called “gift” and “fee” bank parameters concerning stock packets, both algebraic and universal asymptotic transcendental equations determining the most optimal client strategy within a competing stock market, taking the bi-variative stock value function into account, are obtained. |
|
| Date |
2011-02-24T20:52:13Z
2011-02-24T20:52:13Z 2009 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності / Б.Ю. Кишакевич, А.К. Прикарпатський, I.П. Твердохлiб // Доп. НАН України. — 2009. — № 8. — С. 35-41. — Бібліогр.: 5 назв. — укр.
1025-6415 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/17281 330:519(447) |
|
| Language |
uk
|
|
| Publisher |
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
|
|