Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку
|
|
| Creator |
Кишакевич, Б.
|
|
| Subject |
Економіка
|
|
| Description |
У статті проаналізовано основні підходи до моделювання втрат у випадку дефолту Loss- Given-Default (LGD). Обґрунтовано необхідність урахування кореляції між LGD та ймовірністю дефолту probability of default (PD) в LGD-моделях. Розглянуто модель узагальненої бета-регресії для випадкових значень LGD із пробіт- та логіт-функціями зв'язку. The main approaches of LGD modeling were analyzed. Necessity of consideration of correlation between LGD and PD was shown. The generalized beta-regression model for LGD with probit and logit link functions was examined. |
|
| Date |
2011-06-20T17:40:26Z
2011-06-20T17:40:26Z 2010 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку / Б, Кишакевич // Схід. — 2010. — № 3 (103). — С. 18-22. — Бібліогр.: 6 назв. — укр.
1728-9343 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/22126 330.45 |
|
| Language |
uk
|
|
| Relation |
Схід
|
|
| Publisher |
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
|
|