Застосування моделі копула при оцінці фінансових показників
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Застосування моделі копула при оцінці фінансових показників
|
|
| Creator |
Каніовська, І.Ю.
Агєєва, І.В. |
|
| Subject |
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
|
|
| Description |
Необхідно відмітити доцільність даного дослідження, а саме вказати та обґрунтувати, які кроки будуть в ньому вжиті. По-перше, дане дослідження не спирається на функцію корисності інвестора, що обирає розмір відкритої валютної позиції. Тому цільовою функцією буде очікувана доходність, а не очікувана корисність. По-друге, в подальших дослідженнях можна буде порівнювати стандартний підхід, що базується на припущенні гаусівського сумісного розподілу, та підхід, оснований на теорії копул. По-третє, для обґрунтування вибору копули завжди буде будуватися ретроспективний прогноз, що базується на даних, котрі не входять в навчальну вибірку. Таким чином, вибір копули обґрунтуємо візуальним аналізом даних та верифікацією моделей, отриманих на даних за 2008 рік. Розв’яжемо поставлену оптимізаційну задачу на даних за 2009 рік. |
|
| Date |
2013-06-28T06:15:28Z
2013-06-28T06:15:28Z 2012 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Застосування моделі копула при оцінці фінансових показників / І.Ю. Каніовська, І.В. Агєєва // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 231. — С. 45-51. — Бібліогр.: 7 назв. — укр.
1562-0808 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/46153 519.24 |
|
| Language |
uk
|
|
| Relation |
Культура народов Причерноморья
|
|
| Publisher |
Кримський науковий центр НАН України і МОН України
|
|