Исследование зависимостей между финансовыми индексами
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Исследование зависимостей между финансовыми индексами
|
|
| Creator |
Бардадым, Т.А.
Голикова, В.В. |
|
| Description |
Изучение зависимостей между нестационарными временными рядами рассмотрено как пример задачи матричной оптимизации. На основе подхода Йохансена построены коинтеграционные модели для фондовых индексов Швейцарии, России и Украины.
Вивчення залежностей між нестаціонарними динамічними рядами розглянуто як задачу матричної оптимізації. Побудовані коінтеграційні моделі для фондових індексів Швейцарії. Росії та України. The problems of finding dependencies between non-stationary time series are discussed as matrix optimization problems. Cointegration models for Swiss, Russian and Ukrainian stock indices are built. |
|
| Date |
2013-07-06T17:12:24Z
2013-07-06T17:12:24Z 2011 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Исследование зависимостей между финансовыми индексами / Т.А. Бардадым, В.В. Голикова // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2011. — № 10. — С. 96-100. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.
XXXX-0013 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/46779 519.8 |
|
| Language |
ru
|
|
| Relation |
Теорія оптимальних рішень
|
|
| Publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
|
|