Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації
|
|
| Creator |
Хімка, У.Т.
|
|
| Description |
Отримано достатні умови асимптотичної нормальності неперервної різницевої одновимірної процедури стохастичної оптимізації з врахуванням впливу на функцію регресії, що описується рівномірно ергодичним марковським процесом. Встановлено, що граничним процесом процедури є процес Орнштейна–Уленбека.
Sufficient conditions for asymptotic normality of continuous difference of one-dimensional stochastic optimization procedure taking into account the impact on the regression function that describes the uniform ergodic Markov process. Established that the limit process procedure is Ornstein-Uhlenbeck process. |
|
| Date |
2013-09-04T15:18:16Z
2013-09-04T15:18:16Z 2012 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації / У.Т. Хімка // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2012. — Вип. 6. — С. 221-227. — Бібліогр.: 8 назв. — укр.
XXXX-0059 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/48836 519.21 |
|
| Language |
uk
|
|
| Relation |
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
|
|
| Publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
|
|