Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях
|
|
| Creator |
Зайченко, Ю.П.
Ови Нафас Агаи Аг Гамиш |
|
| Subject |
Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах
|
|
| Description |
Рассмотрена и исследована двойственная задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности. Получены достаточные условия выпуклости математической модели этой задачи. Приведены результаты экспериментальных исследований получаемых решений прямой и двойственной задач нечеткой портфельной оптимизации.
Розглянуто та досліджено двоїсту задачу оптимізації інвестиційного портфеля в умовах невизначеності. Отримано достатні умови випуклості математичної моделі цієї задачі. Наведено результати експериментальних досліджень отриманих рішень прямої та двоїстої задачі нечіткої портфельної оптимізації. The dual problem of the investment portfolio optimization in fuzzy conditions is considered and investigated. The sufficient conditions of the mathematical model convexity of this problem are obtained and discussed. The results of experimental investigations of the solutions of the derect and dual problem of fuzzy portfolio optimization are presented. |
|
| Date |
2013-10-05T11:37:41Z
2013-10-05T11:37:41Z 2011 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях / Ю.П. Зайченко, Ови Нафас Агаи Аг Гамиш // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2011. — № 3. — С. 63-76. — Бібліогр.: 3 назв. — рос.
1681–6048 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50113 519.8 |
|
| Language |
ru
|
|
| Relation |
Системні дослідження та інформаційні технології
|
|
| Publisher |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
|
|