Методы оценивания константы коинтеграции в условиях априорной неопределенности
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Методы оценивания константы коинтеграции в условиях априорной неопределенности
|
|
| Creator |
Народицкая, Н.А.
Подладчиков, В.Н. |
|
| Subject |
Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності
|
|
| Description |
Предложен новый подход к оцениванию константы коинтеграции, основанный на предварительном анализе случайных компонент модели. Для исследования случайных составляющих используются методы параметрической идентификации, позволяющие в условиях априорной неопределенности получить оценки статистических характеристик шумов. Указаны недостатки существующих методов и предложены новые способы оценивания константы коинтеграции.
Запропоновано новий системний підхід до оцінювання константи коінтеграції на основі попереднього аналізу випадкових компонент моделі. Для дослідження випадкових складових застосовуються методи параметричної ідентифікації, які дозволяють в умовах апріорної невизначеності отримати оцінки статистичних характеристик збурень. Вказані недоліки існуючих методів та запропоновані нові способи оцінювання константи коінтеграції. A new system approach to cointegration constant estimation, based on prior analyses of stochastic components of the problem is proposed. Stochastic components are estimated using parametric identification methods, which allow estimating statistical characteristics of noise under conditions of priori uncertainty. Drawbacks of existing cointegration constant estimation methods are explained and some new methods are proposed. |
|
| Date |
2013-10-08T22:50:48Z
2013-10-08T22:50:48Z 2003 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Методы оценивания константы коинтеграции в условиях априорной неопределенности / Н.А. Народицкая, В.Н. Подладчиков // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2003. — № 2. — С. 84-91. — Бібліогр.: 4 назв. — рос.
1681–6048 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50273 681.5 |
|
| Language |
ru
|
|
| Relation |
Системні дослідження та інформаційні технології
|
|
| Publisher |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
|
|