Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів ІнформаціяПоле | Співвідношення | |
Title |
Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків
|
|
Creator |
Демківський, А.Б.
|
|
Subject |
Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності
|
|
Description |
Розглядається задача моделювання та прогнозування фінансових ризиків на основі гетероскедастичних моделей. Запропонована узагальнена методика побудови моделей такого класу. На конкретному прикладі доведена ефективність використання даної методики. Побудовано прогноз поведінки дисперсії вартості акції компанії УКРНАФТА.
Рассматривается задача моделирования и прогнозирования финансовых рисков на основе гетероскедастических моделей. Предложена обобщенная методика построения моделей такого класса. На конкретном примере доказана эффективность использования данной методики. Построен прогноз поведения дисперсии стоимости акции компании УКРНАФТА. The problem of modelling and forecasting financial risks on the basis of heteroscedastic models is considered. The generalized procedure for construction of such models is proposed. On a particular example the efficiency of use of the procedure is shown. The forecast of behaviour of the variance for the stock prices of the «UKRNAFTA» company is computed. |
|
Date |
2013-10-09T21:38:44Z
2013-10-09T21:38:44Z 2003 |
|
Type |
Article
|
|
Identifier |
Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків / А.Б. Демківський // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2003. — № 4. — С. 133-140. — Бібліогр.: 3 назв. — укр.
1681–6048 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50308 681.51 УДК 681.51 |
|
Language |
uk
|
|
Relation |
Системні дослідження та інформаційні технології
|
|
Publisher |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
|
|