Запис Детальніше

Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків
 
Creator Демківський, А.Б.
 
Subject Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності
 
Description Розглядається задача моделювання та прогнозування фінансових ризиків на основі гетероскедастичних моделей. Запропонована узагальнена методика побудови моделей такого класу. На конкретному прикладі доведена ефективність використання даної методики. Побудовано прогноз поведінки дисперсії вартості акції компанії УКРНАФТА.
Рассматривается задача моделирования и прогнозирования финансовых рисков на основе гетероскедастических моделей. Предложена обобщенная методика построения моделей такого класса. На конкретном примере доказана эффективность использования данной методики. Построен прогноз поведения дисперсии стоимости акции компании УКРНАФТА.
The problem of modelling and forecasting financial risks on the basis of heteroscedastic models is considered. The generalized procedure for construction of such models is proposed. On a particular example the efficiency of use of the procedure is shown. The forecast of behaviour of the variance for the stock prices of the «UKRNAFTA» company is computed.
 
Date 2013-10-09T21:38:44Z
2013-10-09T21:38:44Z
2003
 
Type Article
 
Identifier Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків / А.Б. Демківський // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2003. — № 4. — С. 133-140. — Бібліогр.: 3 назв. — укр.
1681–6048
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50308
681.51 УДК 681.51
 
Language uk
 
Relation Системні дослідження та інформаційні технології
 
Publisher Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України