Полиэдральные когерентные меры риска и оптимизация инвестиционного портфеля
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Полиэдральные когерентные меры риска и оптимизация инвестиционного портфеля
|
|
| Creator |
Кирилюк, В.С.
|
|
| Subject |
Системный анализ
|
|
| Description |
Вивчено клас поліедральних когерентних мір ризику для задач оптимізації портфеля за співвідношенням зиск-ризик за умов часткової невизначеності, коли невідомі ймовірності сценаріїв оцінюються певним багатогранником. Такі портфельні задачі зведено до відповідних задач лінійного програмування. Як приклад описано неперервні задачі оптимального розподілу інвестицій у випадку ризику катастрофічних повеней.
Работа выполнена при поддержке Украинского научно-технологического центра, проект G3127. |
|
| Date |
2014-12-15T22:22:43Z
2014-12-15T22:22:43Z 2008 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Полиэдральные когерентные меры риска и оптимизация инвестиционного портфеля / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2008. — № 2. — С. 120-132. — Бібліогр.: 21 назв. — рос.
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/72003 519.21 |
|
| Language |
ru
|
|
| Relation |
Кибернетика и системный анализ
|
|
| Publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
|
|