Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями
|
|
| Creator |
Ясинский, В.К.
Довгунь, А.Я. Ясинский, Е.В. |
|
| Subject |
Системный анализ
|
|
| Description |
Для стохастичних динамічних систем з пуассонівськими збуреннями побудовано фільтр Калмана– Бьюсі, який можна змоделювати засобами статистичного моделювання на комп’ютері. Показано, що стаціонарний фільтр співпадає з фільтром Вінера для оптимальної середньоквадратичної фільтрації стаціонарних послідовностей, якщо пуассонівські збурення відсутні
The Kalman–Busy filter that can be modeled by computer statistical design is constructed for stochastic dynamic systems with Poisson perturbations. It is proved that a stationary filter coincides with the Wiener filter for the optimal average quadratic filtration of stationary sequences in the absence of Poisson perturbations. |
|
| Date |
2015-07-02T08:03:20Z
2015-07-02T08:03:20Z 2012 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями / В.К. Ясинский, А.Я. Довгунь, Е.В. Ясинский // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 1. — С. 40-48. — Бібліогр.: 13 назв. — рос.
0023-1274 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84015 519.718: 519.217 |
|
| Language |
ru
|
|
| Relation |
Кибернетика и системный анализ
|
|
| Publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
|
|