Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности
|
|
| Creator |
Норкин, В.И.
Бойко, С.В. |
|
| Subject |
Системный анализ
|
|
| Description |
Вдосконалюється підхід А.Д. Роя до безпечної оптимізації фінансових портфелів. Безпечний портфель має мінімальну ймовірність небажаних, наприклад від’ємних, доходностей. Вдосконалення стосується кращого оцінювання ймовірності небажаних доходностей за допомогою нових порогових функцій ризику. Оптимальний безпечний портфель відшукується аналогічно геометричному методу Роя, але з відмінною ефективною границею. У разі скінченого числа сценаріїв пошук безпечного портфеля зводиться до лінійного частково булевого програмування.
A.D. Roy’s safety first (SF) approach to financial portfolio selection is improved. Safety first means the minimization of the probability of negative returns. The improvement concerns a better estimation of the negative return probabilities by means of mean excess return risk functions. The search for the optimal SF-portfolio is similar to Roy’s geometric method but the efficient frontier is different. In case of a finite number of scenarios, SF-portfolio selection problem is reduced to a linear mixed Boolean programming problem. |
|
| Date |
2015-07-02T08:55:03Z
2015-07-02T08:55:03Z 2012 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности / В.И. Норкин, С.В. Бойко // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — Т. 48, № 2. — С. 29-41. — Бібліогр.: 29 назв. — рос.
0023-1274 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84030 519.865.5 |
|
| Language |
ru
|
|
| Relation |
Кибернетика и системный анализ
|
|
| Publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
|
|