Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом
|
|
| Creator |
Біла, Г.Д.
|
|
| Subject |
Системный анализ
|
|
| Description |
Розглядається нелінійна модель регресії «сигнал плюс шум», де функція регресії – майже періодична, а випадковий шум заданий функціоналом від гауссівського стаціонарного процесу із сильною залежністю. Досліджено періодограмні оцінки невідомих параметрів функції у заданій моделі та доведено їх асимптотичну нормальність.
Рассматривается нелинейная модель регрессии «сигнал плюс шум», где функция регрессии – почти периодическая, а случайный шум является функционалом от гауссовского стационарного процесса с сильной зависимостью. Исследованы периодограммные оценки неизвестных параметров функции в заданной модели и доказана их асимптотическая нормальность. The non-linear regression “signal plus noise” model with almost periodic regression function and random noise in the form of a functional of a stationary Gaussian process with a strong dependency is considered. Periodogram estimatеs of unknown parameters for the function in a given model are investigated and their asymptotic normality is proved. |
|
| Date |
2015-07-14T11:43:25Z
2015-07-14T11:43:25Z 2013 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом / Г.Д. Біла // Компьютерная математика. — 2013. — № 1. — С. 46-51. — Бібліогр.: 5 назв. — укр.
ХХХХ-0003 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84727 519.21 |
|
| Language |
uk
|
|
| Relation |
Компьютерная математика
|
|
| Publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
|
|