О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании
|
|
| Creator |
Норкин, Б.В.
|
|
| Subject |
Теория и методы оптимизации
|
|
| Description |
Исследуется двухкритериальная задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании с критериями доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и Парето-оптимального множества задачи применяется метод динамического программирования. Парето-оптимальное множество аппроксимируется с помощью барьерно-пропорциональных стратегий управления.
Досліджується двухкрітеріальна задача стохастичного оптимального керування дивідендною політикою страхової компанії за критеріями дохідності та ризику. Для побудови оптимальних керувань і Парето-оптимальної множини задачі застосовується метод динамічного програмування. Парето-оптимальна множина апроксимується за допомогою бар’єрно-пропорційних стратегій керування. We study two-criterion stochastic dividend policy optimal control problem for an insurance company with yield and risk criteria. To construct the optimal controls and Pareto-optimal sets of the problem, we apply the dynamic programming method. Pareto-optimal sets are approximated using barrier-proportional control strategies. |
|
| Date |
2015-07-15T20:08:15Z
2015-07-15T20:08:15Z 2014 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании / Б.В. Норкин // Компьютерная математика. — 2014. — № 1. — С. 131-139. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.
ХХХХ-0003 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84818 519.8; 368; 65.0 |
|
| Language |
ru
|
|
| Relation |
Компьютерная математика
|
|
| Publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
|
|