О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска
|
|
| Creator |
Норкин, Б.В.
|
|
| Description |
Probability of (non)ruin for the classical risk process is searched as a solution of a renewal (Volterra) integral equation. Picard’s successive approximation method for the solution of this equation is applied. Convergence, monotonicity, and rate of convergence of approximations is explored for the whole range of the process initial values. Theoretical results are illustrated by numeral calculations.
|
|
| Date |
2015-07-16T14:54:03Z
2015-07-16T14:54:03Z 2003 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска / Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2003. — № 2. — С. 10-18. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.
XXXX-0013 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84849 519.21 |
|
| Language |
ru
|
|
| Relation |
Теорія оптимальних рішень
|
|
| Publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
|
|