О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля
|
|
| Creator |
Кирилюк, В.С.
|
|
| Description |
The portfolio effective frontier design problem for average profitability – polyhedral coherent risk measure ratio is considered. The risk measure minimization problem under constraint on profitability and the profitability maximization problem under risk measure constraint are reduced to linear programming problems, therefore, they can be effectively solved.
|
|
| Date |
2015-07-16T15:12:22Z
2015-07-16T15:12:22Z 2003 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2003. — № 2. — С. 111-119. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.
XXXX-0013 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84863 519.8 |
|
| Language |
ru
|
|
| Relation |
Теорія оптимальних рішень
|
|
| Publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
|
|