Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска
|
|
| Creator |
Кирилюк, В.С.
|
|
| Description |
A notion of the polyhedral measure, which generalizes the notion of the polyhedral coherent risk measure, is introduced. It allows within the framework of the uniform approach to study properties of wider class, which contains a number known risk measures (noncoherent as well). As shown, portfolio optimization problems for risk measures from this class are reduced to appropriate linear programming problems.
|
|
| Date |
2015-07-16T17:43:40Z
2015-07-16T17:43:40Z 2004 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2004. — № 3. — С. 48-55. — Бібліогр.: 6 назв. — рос.
XXXX-0013 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84876 519.8 |
|
| Language |
ru
|
|
| Relation |
Теорія оптимальних рішень
|
|
| Publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
|
|