О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости
|
|
| Creator |
Дериева, Е.Н.
Шпига, С.П. Кнопов, А.П. |
|
| Description |
Рассматривается стохастическое дифференциальное уравнение на плоскости с дробным броуновским движением. Изучаются свойства оценки максимального правдоподобия параметра сноса, для ограниченного класса функций специального вида доказаны сильная устойчивость.
Розглядається стохастичне диференційне рівняння на площині з дробовим броунівським рухом. Вивчаються властивості оцінки максимальної вірогідності параметру зносу, для обмеженого класу функцій спеціального вигляду доведено сильна стійкість. A stochastic differential equation with respect to fBm on the plane is considered. We study the maximum likelihood estimator for the drift coefficient. We assume that the coefficient belongs to a given compact set of functions and prove the strong consistency of the estimator. |
|
| Date |
2015-07-18T12:40:53Z
2015-07-18T12:40:53Z 2012 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости / Е.Н. Дериева, С.П. Шпига, А.П. Кнопов // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2012. — № 11. — С. 80-86. — Бібліогр.: 4 назв. — рос.
XXXX-0013 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/85020 519.21 |
|
| Language |
ru
|
|
| Relation |
Теорія оптимальних рішень
|
|
| Publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
|
|