Максимизация отношения омега с помощью двух задач линейного программирования
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Максимизация отношения омега с помощью двух задач линейного программирования
|
|
| Creator |
Кирилюк, В.С.
|
|
| Subject |
Системный анализ
|
|
| Description |
Показано, як максимізувати відношення омега для портфеля за допомогою двох задач лінійного програмування. Алгоритм пошуку розв’язку полягає в перевірці певної умови та розв’язанні однієї з цих задач залежно від виконання цієї умови. Наведено приклад обчислень.
It is shown how the portfolio omega ratio can be maximized using two linear programming problems. An algorithm of searching for a solution consists of checking some condition and solving one of these problems depending on a condition. An example of calculations is given. T |
|
| Date |
2015-09-11T20:02:51Z
2015-09-11T20:02:51Z 2013 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Максимизация отношения омега с помощью двух задач линейного программирования / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 5. — С. 69-76. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.
0023-1274 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86272 519.21 |
|
| Language |
ru
|
|
| Relation |
Кибернетика и системный анализ
|
|
| Publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
|
|