Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона
|
|
| Creator |
Бондарев, Б.В.
Cосницкий, О.Е. |
|
| Subject |
Системный анализ
|
|
| Description |
Розглянуто задачу знаходження оптимального управління портфелем інвестора на (B, S)-ринку. У якості математичної моделі еволюції вартості акції взято модель Кларка. Були розглянуті випадки інвестора, схильного до ризику, нейтрального до ризику і не схильного до ризику.
The problem of finding an optimal control over the portfolio for an investor in a (B,S)-market is considered. The Clark model is taken as a model for the stock price evolution. The cases of risk-loving, risk-neutral, and risk-averse investors are considered. |
|
| Date |
2015-09-11T20:08:44Z
2015-09-11T20:08:44Z 2013 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона / Б.В. Бондарев, О.Е. Cосницкий // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 5. — С. 99-111. — Бібліогр.: 20 назв. — рос.
0023-1274 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86275 519.21 |
|
| Language |
ru
|
|
| Relation |
Кибернетика и системный анализ
|
|
| Publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
|
|