Непрерывная процедура стохастической оптимизации с полумарковскими переключениями в схеме диффузионной аппроксимации
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Непрерывная процедура стохастической оптимизации с полумарковскими переключениями в схеме диффузионной аппроксимации
|
|
| Creator |
Кукурба, В.Р.
Чабанюк, Я.М. |
|
| Subject |
Системный анализ
|
|
| Description |
Розглянуто неперервну процедуру стохастичної оптимізації з напівмарковськими переключеннями в схемі дифузійної апроксимації з умовами балансу на сингулярне збурення функції регресії. Для функції регресії, що залежить від рівномірно ергодичного напівмарковського процесу, встановлено достатні умови збіжності через властивості компенсуючого оператора розширеного процесу марковського відновлення процедури та його асимптотичне представлення на збуреній функції Ляпунова.
We consider the continuous stochastic optimization procedure with semi-Markov switching in the diffusion approximation scheme with the balance condition imposed on singular perturbation of the regression function. The sufficient convergence conditions are established for the regression function, which depends on the uniform ergodic semi-Markov process, by using the properties of extended compensating operator of the Markov renewal of the procedure and its asymptotic representation of perturbed Lyapunov function. |
|
| Date |
2015-09-12T17:54:14Z
2015-09-12T17:54:14Z 2013 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Непрерывная процедура стохастической оптимизации с полумарковскими переключениями в схеме диффузионной аппроксимации / В.Р. Кукурба, Я.М. Чабанюк // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 6. — С. 92-99. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.
0023-1274 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86294 519.21+62 |
|
| Language |
ru
|
|
| Relation |
Кибернетика и системный анализ
|
|
| Publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
|
|