Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности
|
|
| Creator |
Кирилюк, В.С.
|
|
| Subject |
Математичні та інформаційні моделі в економіці
|
|
| Description |
Описан аппарат полиэдральных когерентных мер риска. Его применение для принятия решений в условиях риска и неопределенности демонстрируется на примере задач оптимизации портфеля по соотношению доходность-риск и для максимизации ожидаемой полезности, которые сведены к соответствующим проблемам линейного программирования.
Описано апарат поліедральних когерентних мір ризику. Його застосування для прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності демонструється на прикладі задач оптимізації портфелю за співвідношенням прибутковість-ризик та для максимізації очікуваної корисності, які зведено до відповідних проблем лінійного програмування. Apparatus of polyhedral coherent risk measures is described. Its use for decision-making under risk and uncertainty is demonstrated on the example of portfolio optimization problems by the return-risk ratio and for expected utility maximization, which are reduced to the corresponding linear programming problems. |
|
| Date |
2015-09-15T14:25:43Z
2015-09-15T14:25:43Z 2013 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности / В.С. Кирилюк // Математичне моделювання в економіці: Зб. наук. пр. — 2013. — Вип. 2. — С. 84-93. — Бібліогр.: 14 назв. — рос.
2409-8876 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86348 519.21 |
|
| Language |
ru
|
|
| Relation |
Математичне моделювання в економіці
|
|
| Publisher |
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
|
|