Conditions of equilibrium for European option
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Conditions of equilibrium for European option
|
|
| Creator |
Kotsiuba, I.B.
Mazur, S.M. |
|
| Description |
The article deals with the Black-Scholes model where parameters depend on the time and the environmental state, conditions under which the fair price of an option before and after averaging coincide are considered. Furthermore, the main mathematical characteristics for the fair price of the European call option under the finite discrete-time homogenous Markov chain process are given.
У статті розглянуто модель Блека-Шоулса та Мертона з параметрами, що залежать від часу та стану зовнішнього середовища, встановлено умови за яких ціна Європейського опціону до і після усереднення у даній моделі співпадає. Також виведено формули основних математичних характеристик для оцінки справедливої ціни Європейського опціону на скінченному однорідному ланцюгу Маркова з дискретним часом. |
|
| Date |
2015-09-21T17:02:22Z
2015-09-21T17:02:22Z 2014 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Conditions of equilibrium for European option / I.B. Kotsiuba, S.M. Mazur // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 114-121. — Бібліогр.: 12 назв. — англ.
2308-5878 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86566 591.21 |
|
| Language |
en
|
|
| Relation |
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
|
|
| Publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
|
|