Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка
|
|
| Creator |
Щестюк, Н.Ю.
|
|
| Description |
Знайдено формулу обрахунку справедливої ціни опціонів європейського типу для деяких моделей ціноутворення акцій, що використовують «ринковий» «активний» час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних процесів з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю.
A fair pricing formula for european options for risky asset models of the stock price with the dependence through activity time are described. The construction of activity time uses superpositions of diffusion processes with given marginal reciprocal gamma distribution. |
|
| Date |
2015-09-21T17:19:31Z
2015-09-21T17:19:31Z 2014 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка / Н.Ю. Щестюк // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 223-236. — Бібліогр.: 13 назв. — укр.
2308-5878 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86578 519.2 |
|
| Language |
uk
|
|
| Relation |
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
|
|
| Publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
|
|