Сreation of the securities portfolio risk estimation model
Electronic Archive of Sumy State University
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Сreation of the securities portfolio risk estimation model
|
|
| Creator |
Oliinyk, V.V.
|
|
| Description |
The market risk is possibility of discrepancy of characteristics of an economic condition of object to the values expected by persons, making the decision under the influence of market factors. Applying the concept VaR (value at risk), the concept of risk connected with possibility only of failures, losses and negative consequences is usually used. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4275 Supervisor: S.P. Shapovalov |
|
| Publisher |
Видавництво СумДУ
|
|
| Date |
2011-03-22T13:27:47Z
2011-03-22T13:27:47Z 2010 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Oliinyk, V.V. Сreation of the securities portfolio risk estimation model [Текст] / V.V. Oliinyk, S. P. Shapovalov // Інформатика, математика, механіка : матеріали та програма IV Міжвузівської науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів (Суми, 19-23 квітня 2010 року) / Відп. за вип. С.І.Проценко. — Суми : СумДУ, 2010. — С.80-81.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4275 |
|
| Language |
en
|
|