Сравнительный анализ прогнозирования рыночного риска финансовых рядов на основе моделей с авторегрессионной условной гетероскедастичностью
Електронного архіву Харківського національного університету радіоелектроніки (Open Access Repository of KHNURE)
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Creator |
Кириченко, Л. О.
Рвачева, Н. М. Строженко, А. В. |
|
| Date |
2013-10-16T11:16:43Z
2013-10-16T11:16:43Z 2010 |
|
| Identifier |
Кириченко, Л. О. Сравнительный анализ прогнозирования рыночного риска финансовых рядов на основе моделей с авторегрессионной условной гетероскедастичностью / Л. О. Кириченко, Н. М. Рвачева, А. В. Строженко // АСУ и приборы автоматики : всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Х. : Изд-во ХНУРЭ, 2010. – Вып. 151. – С. 41–51.
http://hdl.handle.net/123456789/811 |
|
| Description |
Проводится сравнительный анализ прогнозирования рыночного риска финансовых временных рядов с помощью методики VaR на основе моделей с авторегрессионной условной гетероскедастичностью GARCH и GJR, учитывающих скошенность и тяжелые хвосты распределений рядов доходностей. Были получены оценки рыночного риска VaR для финансовых показателей разных типов: валюты евро, финансового индекса S&P500 и акций компании Microsoft. Верификация по историческим данным показала достаточную точность прогноза риска. |
|
| Language |
ru
|
|
| Publisher |
ХНУРЭ
|
|
| Subject |
прогнозирование финансовых рисков
фрактальный анализ |
|
| Title |
Сравнительный анализ прогнозирования рыночного риска финансовых рядов на основе моделей с авторегрессионной условной гетероскедастичностью
|
|