Синтез адаптивных моделей GARCH для прогнозирования максимальных условных дисперсий невязок соотношений координат процесса с разнотемповой дискретизацией
Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Синтез адаптивных моделей GARCH для прогнозирования максимальных условных дисперсий невязок соотношений координат процесса с разнотемповой дискретизацией
|
|
| Creator |
Романенко, В. Д.
Милявский, Ю. Л. |
|
| Subject |
дисперсия невязки соотношений
разнотемповая дискретизация прогнозирование |
|
| Description |
The concept of maximal conditional sample variance of ratio discrepancy is defined and the design method of GARCH model for variance forecast is proposed. Process dynamics in stochastic environment is described by ARMA model with multirate sampling. Adaptive tuning of GARCH model’s coefficients is based on recurrent least squares method.
|
|
| Date |
2013-05-08T08:16:27Z
2013-05-08T08:16:27Z 2011 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Романенко В. Д. Синтез адаптивных моделей GARCH для прогнозирования максимальных условных дисперсий невязок соотношений координат процесса с разнотемповой дискретизацией / В. Д. Романенко, Ю. Л. Милявский // Автоматика / Automatics – 2011 : матеріали XVIII Міжнародної конференції з автоматичного управління, 28–30 вересня 2011 року, Львів / Національна академія наук України [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 48–49. – Библиография: 2 названия.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18533 |
|
| Language |
ru
|
|
| Format |
application/pdf
|
|
| Publisher |
Видавництво Львівської політехніки
|
|