Прогнозування волатильності валютного ринку за нелінійними моделями
Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Прогнозування волатильності валютного ринку за нелінійними моделями
|
|
| Creator |
Бідюк, П.
Гожий, О. Коновалюк, М. |
|
| Subject |
волатильність
модель прогнозування марковський ланцюг volatility model prognostication Markov chain |
|
| Description |
Оцінено три структури моделей динаміки умовної дисперсії, які використано для однокрокового прогнозування на навчальній та перевіряльній вибірках. Для оцінювання параметрів моделей використано метод Монте-Карло для марковських ланцюгів. Оцінки прогнозів волатильності, обчислені на основі МСВ та моделі Е-УАРУГ, демонструють схожі результати, що підтверджує коректність використаного підходу загалом. Three model structures for conditional variance had been estimated that were used for computing one-step predictions on training and test samples. To find the model parameters the known method of MCMC was hired. The forecast estimates computed with SVM and E-GARCH model demonstrated similar results what proves correctness of approach as a whole. |
|
| Date |
2014-01-23T15:16:48Z
2014-01-23T15:16:48Z 2013 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Бідюк П. Прогнозування волатильності валютного ринку за нелінійними моделями / П. Бідюк, О. Гожий, М. Коновалюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 751 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 257–265. – Бібліографія: 9 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22780 |
|
| Language |
ua
|
|
| Publisher |
Видавництво Львівської політехніки
|
|