Моделювання цін опціонів на базі гіпотези фрактального ринку
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Моделювання цін опціонів на базі гіпотези фрактального ринку
|
|
| Creator |
Щестюк Н. Ю.
|
|
| Subject |
моделювання
ціна гіпотеза фрактальний ринок опціон гіпотеза фрактального ринку фрактальний активний час option fractal market hypothesis fractal activity time |
|
| Description |
Щестюк Н. Ю. Моделювання цін опціонів на базі гіпотези фрактального ринку / Н. Ю.Щестюк // Інформатика та системні науки (ІСН-2016): матеріали VІI Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, (м. Полтава, 10–12 берез. 2016 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2016.
Shchestyuk N. Y. Option pricing based on fractal market hypothesis. In the article we present a new construction of fractal activity model for a risky asset with dependence. Option pricing formulas for the proposed models and a comparison with the classical Black-Scholes-Merton pricing formula are derived. |
|
| Publisher |
Полтава: ПУЕТ, 2016
|
|
| Date |
2016-02-23T10:20:41Z
2016-02-23T10:20:41Z 2016-03 |
|
| Type |
Image
|
|
| Identifier |
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2939
|
|
| Language |
ua
|
|