Статистика функционалов, определенных на решениях стохастических дифференциальных уравнений
Electronic Archive of Sumy State University
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Статистика функционалов, определенных на решениях стохастических дифференциальных уравнений
|
|
| Creator |
Мазманішвілі, Олександр Сергійович
Мазманишвили, Александр Сергеевич Mazmanishvili, Oleksandr Serhiiovych Вирченко, Ю.П. |
|
| Subject |
статистика функціоналів
метод усереднення осциляторний процес статистика функционалов метод усреднения осцилляторный процесс statistics of functionals method of averaging oscillatory process |
|
| Description |
Розглянуто багатокомпонентний гауссівський випадковий процес, що визначений розв’язком лінійного стохастичного диференціального рівняння. Запропоновано метод усереднення функціоналів інтегрального типу за імовірнісною мірою процесу, що розглядається. Метод продемонстровано на прикладах, які отримано для простіших процесів, які визначають за стохастичними диференціальними рівняннями, процесом Орнштейна-Уленбека та осциляторним процесом.
Рассмотрен многокомпонентный гауссовский случайный процесс, определенный решением линейного стохастического дифференциального уравнения. Предложен метод усреднения функционалов интегрального типа по вероятностной мере рассматриваемого процесса. Метод продемонстрирован на примерах простейших процессов, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями, процесса Орнштейна-Уленбека и осцилляторного процесса. A multicomponent Gaussian random process determined by a solution of the linear stochastic differential equation is considered. The method of averaging integral type functionals over the probability measure of the considered process is proposed. The procedure has been demonstrated on the examples of the simplest processes determined by stochastic differential equations for the Ornstein-Uhlenbeck and oscillatory processes. |
|
| Publisher |
Изд-во СумГУ
|
|
| Date |
2012-02-20T06:44:05Z
2012-02-20T06:44:05Z 2011 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Вирченко, Ю.П. Статистика функционалов, определенных на решениях стохастических дифференциальных уравнений [Текст] / Ю.П. Вирченко, А.С. Мазманишвили // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. — 2011. — №3. — С. 24-42.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24352 |
|
| Language |
ru
|
|