The path integral representation kernel of evolution operator in Merton-Garman model
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
The path integral representation kernel of evolution operator in Merton-Garman model
|
|
| Creator |
Blazhyevskyi, L.F.
Yanishevsky, V.S. |
|
| Description |
In the framework of path integral the evolution operator kernel for the Merton-Garman Hamiltonian is constructed. Based on this kernel option formula is obtained, which generalizes the well-known Black-Scholes result. Possible approximation numerical schemes for path integral calculations are proposed.
В методi континуального iнтегрування побудовано ядро оператора еволюцiї для гамiльтонiану Мертона-Кармана. На основi ядра отримана формула для цiни опцiону, що узагальнює вiдому формулу Блека-Шоулса. Вказано також на можливi способи наближеного обчислення континуальних iнтегралiв. |
|
| Date |
2017-06-10T14:11:11Z
2017-06-10T14:11:11Z 2011 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
The path integral representation kernel of evolution operator in Merton-Garman model / L.F. Blazhyevskyi, V.S. Yanishevsky // Condensed Matter Physics. — 2011. — Т. 14, № 2. — С. 23001:1-16. — Бібліогр.: 22 назв. — англ.
1607-324X PACS: 03.65.-w., 89.65.Gh, 89.65.s, 02.50.r, 02.50.Cw DOI:10.5488/CMP.14.23001 arXiv:1106.5143 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/119975 |
|
| Language |
en
|
|
| Relation |
Condensed Matter Physics
|
|
| Publisher |
Інститут фізики конденсованих систем НАН України
|
|