Многокритериальный анализ эффективности алгоритмов динамического управления капиталом
Електронний архів E-archive DonNTU – (Electronic archive Donetsk National Technical University)
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Многокритериальный анализ эффективности алгоритмов динамического управления капиталом
Multiple criteria analyses in money management dynamics algorithms |
|
| Creator |
Смирнов, А.В.
Гурьянова, Т.В. |
|
| Subject |
money management dynamic
money optimal part money factor simulation оптимальная часть капитала динамическое управление капиталом множитель капитала имитационное моделирование |
|
| Description |
Проведен сравнительный анализ эффективности алгоритмов динамического управления капиталом экономической системы методом имитационного моделирования. В качестве критериев эффективности использованы: множитель первоначального капитала; СКО доходности; профит-фактор и коэффициент Шарпа. Величины P&L системы случайные и подчинены нормальному распределению. Учтен нестационарный во времени характер изменений числовых характеристик P&L
The comparative analysis in money management dynamics algorithms effectiveness by a simulation method is realized. The ratio of increase in initial money, yield’s standard deviation, profitability's Ratio and Sharpe ratio as effectiveness criterions are used. The normal distribution of P&L is supposed. P&L time series nonstationarity is took into account |
|
| Date |
2012-02-18T07:28:55Z
2012-02-18T07:28:55Z 2009-06-15 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Смирнов А.В., Гурьянова Т.В. Многокритериальный анализ эффективности алгоритмов динамического управления капиталом// Наукові праці Донецького національного технічного університету, серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка»,вып. 10 (153), Донецк, ДонНТУ, 2009. – С.320-323.
http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/5428 |
|
| Publisher |
Донецкий национальный технический университет
|
|