Модели кредитного риска
Електронний архів E-archive DonNTU – (Electronic archive Donetsk National Technical University)
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Модели кредитного риска
|
|
| Creator |
Бельков, Д.В.
Текучев, В.Е. |
|
| Subject |
Credit brief-case
distributing losses software products |
|
| Description |
In case of analysis of credit brief-case there is the most widespread measure of risk standard deviation of losses. Such measure is effective only, if losses are distributed normally. A real credit brief-case is been by brief-case, the losses of which have a closeness of distributing with „by the heavy tail”. Known software products, intended for evaluation of function of distributing losses of credit brief-case are analyzed in article
Наиболее распространенной мерой риска при анализе кредитного портфеля является стандартное отклонение убытков. Такая мера эффективна только, если убытки распределены нормально. Реальным кредитным портфелем является портфель, убытки которого имеют плотность распределения с „тяжелым хвостом”. В статье проанализированы известные программные продукты, предназначенные для оценивания функции распределения убытков кредитного портфеля. |
|
| Date |
2012-03-04T15:14:13Z
2012-03-04T15:14:13Z 2007 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Бельков Д.В., Текучев В.Е. Модели кредитного риска // Матеріали третьої міжнародної конференції студентів, аспирантів і молодих науковців „Комп’ютерний моніторинг та інформаційні технології -2007”. Донецьк: ДонНТУ.- 2007.
http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6917 |
|
| Language |
other
|
|
| Publisher |
ДонНТУ
|
|