Формирование оптимального кредитного портфеля методом Монте-Карло.
Електронний архів E-archive DonNTU – (Electronic archive Donetsk National Technical University)
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Формирование оптимального кредитного портфеля методом Монте-Карло.
|
|
| Creator |
Бельков, Д.В.
Текучев, В.Е. |
|
| Subject |
Credit portfolio
Monte-Carlo method credit resourcе placing credit queries |
|
| Description |
Raising a task of credit portfolio creation in the case of the system of banks is offered in the work. For its decision the Monte-Carlo method is offered. A matrix of accidental sizes is formed on every step of method. A next query is sent in that bank, where a necessary credit resource and value of accidental size is maximally. A decision of task is been by variant of placing credit queries (credit brief-case), got on the step with the maximal purpose function. For research works of offered method are conducted to the series of calculable experiments.
В работе предложена постановка задачи формирования кредитного портфеля в случае системы банков (филиалов банка). Для ее решения предлагается метод Монте-Карло. На каждой итерации метода формируется матрица случайных величин. Очередной запрос направляется в тот банк, где есть необходимый кредитный ресурс и значение случайной величины максимально. Решением задачи является вариант размещения кредитных запросов (кредитный портфель), полученный на итерации с максимальной целевой функцией. Для исследования работы предлагаемого метода проведены серии вычислительных экспериментов. |
|
| Date |
2012-03-04T15:23:52Z
2012-03-04T15:23:52Z 2007 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Бельков Д.В., Текучев В.Е. Формирование оптимального кредитного портфеля методом Монте-Карло // Зб. “Фінансові механізми сталого економічного розвитку”. Харків: ХІБМ. - 2007.- С. 247-250
http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6921 |
|
| Language |
other
|
|
| Publisher |
Харків: ХІБМ
|
|