Choosing the Portfolio Selection Model for the Ukrainian Stock Market
Електронний архів E-archive DonNTU – (Electronic archive Donetsk National Technical University)
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Choosing the Portfolio Selection Model for the Ukrainian Stock Market
Вибір моделі оптимізації портфеля цінних паперів для українського фондового ринку Выбор модели оптимизации портфеля ценных бумаг для украинского фондового рынка |
|
| Creator |
Шабаліна, Людмила Валеріївна
Журавльова, Дар’я Валеріївна |
|
| Subject |
portfolio
stock portfolio diversification expected return risk stock market Markowitz portfolio selection model Sharpe single-index model акция портфель ценных бумаг фондовый рынок, диверсификация риск доходность модель Марковица модель Шарпа акція портфель цінних паперів фондовий ринок диверсифікація ризик прибутковість модель Марковіца модель Шарпа |
|
| Description |
The paper deals with the issue of choosing the most reliable portfolio diversification model for the Ukrainian stock market. The optimal portfolio structure developed on the base of the Markowitz portfolio selection model and the Sharpe single-index model has been analyzed. The conclusions about reliability of use of these two models for the Ukrainian investors have been made.
|
|
| Date |
2013-04-15T13:02:56Z
2013-04-15T13:02:56Z 2011 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Economic herald of the Donbas. – 2011. – № 4 (26). – С. 127-131.
УДК 336.76(477) http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18567 |
|
| Language |
en
|
|
| Publisher |
Економічний вісник Донбасу
|
|