Testing the CAPM on the Ukrainian Stock Market: Beta Coefficient
Електронний архів E-archive DonNTU – (Electronic archive Donetsk National Technical University)
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Testing the CAPM on the Ukrainian Stock Market: Beta Coefficient
Дослідження моделі оцінки фінансових активів на українському ринку цінних паперів : Бета коефіцієнт Исследование модели оценки финансовых активов на украинском рынке ценных бумаг : Бета коэффициент |
|
| Creator |
Малишко, Олександр Валентинович
Шейка, Катерина Сергіївна Молчанов, Олександр Ігоревич |
|
| Subject |
Ukrainian stock market
diversifiaction risk capital asset pricing model modern portfolio theory beta coefficient optimal porfolio efficient frontier Український ринок цінних паперів диверсифікація ризик модель оцінки фінансових активів сучасна портфельна теорія бета-коефіцієнт оптимальний портфель кордон ефективності украинский рынок ценных бумаг диверсификация риск модель оценки финансовых активов современная портфельна теория бэта-коэффициент оптимальный портфель граница эффективности β-coefficient β-коефіцієнт β-коэффициент |
|
| Description |
This article represents the results of testing CAPM model on the Ukrainian stock market, in particular calculation and estimation of Beta coefficient and attempts to form an optimal portfolio. The study is based on data from the Ukrainian Stock Exchange and UX index for 2009-2011.
|
|
| Date |
2013-04-15T14:03:28Z
2013-04-15T14:03:28Z 2012 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Економічний вісник Донбасу. – 2012. – № 4 (30). – С. 86-91.
UDC 336.76(477)-047.37 http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18574 |
|
| Language |
en
|
|
| Publisher |
Економічний вісник Донбасу
|
|