Стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками
|
|
| Creator |
Симогин, А.А.
|
|
| Description |
В работе рассматривается двухцветный опцион покупки европейского типа в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка. Получена аналитическая формула, определяющая стоимость данного опциона.
The article considers of exotic purchase two-color option of European type a jump diffusion model of (B, S)-financial market. The author have obtained the analytical formulas determining the options prices. |
|
| Date |
2017-09-22T16:42:26Z
2017-09-22T16:42:26Z 2015 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Стоимость двухцветного опциона в диффузионной модели со скачками / А.А. Симогин // Труды Института прикладной математики и механики. — Донецьк: ІПММ, 2015. — Т. 29. — С. 127-134. — Бібліогр.: 14 назв. — рос.
1683-4720 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124235 519.865 |
|
| Language |
ru
|
|
| Relation |
Труды Института прикладной математики и механики
|
|
| Publisher |
Інститут прикладної математики і механіки НАН України
|
|